Celé je to dost komplexní záležitost. Každá část procesu má svou přesně danou úlohu a musí být naprosto perfektně odladěná. Začínáme vývojem algoritmu a přes přípravu finální strategie, zajištění jejího chodu na serveru, až po propojení strategie s brokerem se teprve dostáváme k realizaci obchodů. Ale za ty roky jsme celý tento proces dokázali "ovládnout" a nyní se vše děje zcela automaticky. My provoz "pouze" spravujeme a průběžně optimalizujeme. 

Klíčovým trhem je pro nás Forex, což je zkratka pro Foreign Exchange (anglicky směna cizích měn). Je to mezinárodní obchodní systém pro směnu měnových párů. Jedná se o nejlikvidnější trh na světě. Protože objemy denně realizovaných transakcí na něm dosahují hodnoty v průměru 5,1 biliónů amerických dolarů, je to i největší světový finanční trh. Jak to funguje ve větším detailu se dozvíte níže.

Abychom ověřili fungování našich strategií a bezpečnost, využíváme velmi detailní backtestingy přímo na platformě Metatrader. Jako zdroj dat jsou pro nás data z burzy Dukascopy, která tyto poskytuje a to na úrovni tzv. "tickových dat". V podstatě to znamená, že máme detailní záznam o každém pohybu ceny dané měny, včetně objemů a dalších parametrů a to v každé sekundě od roku 2010, tedy včetně dopadu ekonomických krizí, Covidu, válečných událostí, recesí atd. Na těchto datech pak ověřujeme chod naší strategie. Volatilita tedy rozhodně není vyšší než běžné ETF a bankovní fondy. Navíc tyto výkyvy trvají maximálně hodiny až dny, ne jako u fondů měsíce i roky.

Pozor, stále se jedná o obchodování pomocí CFD derivátů, což znamená, že hodnota CFD je odvozena od určitého podkladového aktiva, v našem případě Forex trhů. Tyto deriváty umožňují velké zisky s malými kapitálovými investicemi, ale jsou také spojeny s vysokou mírou rizika a mohou vést k vysokým ztrátám (nebo až k likvidaci účtu) a to i přes kvalitní risk management. Proto vše jistíme na minimálně 1,5-2x násobek nejkrizovějších teoretických scénářů z backtestingů.

Pokud se strategie začnou blížit nestandardním hodnotám nebo je překračují, máme nastavené specifické scénáře jak postupovat a uživatele o nich okamžitě informujeme. Uživatelé na základě toho mohou nechat situaci na nás, nebo se například rozhodnout uzavřít otevřené obchody, pokud jim budou připadat rizika vysoká. Extrémní scénáře zatím ale nenastaly ani v reálném provozu, ani v testech.

Jak funguje testování strategie: 

V backtestingu každého z našich instrumentů najdeme nejhorší historický moment, který při obchodování vznikl od roku 2010 (případně dříve dle dostupných dat). Tyto poklesy sečteme a v rámci bezpečnosti je vynásobíme dvěma. Tím nám vznikne teoretický nejhorší pokles, který mohl u dané strategie nastat (vynásobený 1,5-2x podle diverzifikace strategie) a na jeho základě volíme výkon strategie, který si navíc můžete sami nastavovat dle vašich preferencí. Takto přistupujeme ke každé naší strategii Robotrader.

Při využití strategie bez změny výkonnostního koeficientu (koeficient = 1) počítáme na základě backtestů s teoretickým maximálním propadem účtu 50% (= nejhorší teoretický propad, který ale nikdy nenastal) a reálným propadem 29% (= nejhorší reálný historický propad). Nevíme (ani nikdo jiný), jestli tato maxima nebudou v budoucnu překonána, ale máme nastavené solidní rezervy, aby byla strategie bezpečná i při značném překonání těchto historických extrémů. 

Přirovnání výkonu k Formuli 1:

Pro zjednodušení zkusme přirovnání k vozu Formule 1. Jedná se v podstatě o rizikový sport, ve které ale už při dodržení bezpečnosti nejde o život (likvidaci účtu). Představte si Robotradera jako samostatný vůz Formule 1 na závodním okruhu. Průměrná rychlost takového vozu je běžně 250 km/hod a více...

Představte si, že formule jede rychlostí jen cca 100 km/hod, tedy v klidu a bez rizika, což odpovídá běžnému nastavení výkonnosti našich robotů (výkonnostní koeficient = 1). V takovém případě by formule jezdila na základě našich testů od roku 2010 do teď bez problému nebo havárie.

Od rychlosti 200-300 km/hod a více už se auto více zatěžuje, blíží se k určitým hranám, je větší riziko selhání, "frčí" to citelně rychleji a je to pro profíky co znají rizika a nebojí se při každém větším propadu ceny (výkonnostní koeficient robotů = 2-3). Nic pro běžného "řidiče".

Při průměrných rychlostech 350-400 Km/hod (a více) už se riskuje, že se stroj "rozsype" nebo "vylétne" z trati. Náš robot by v tomto přirovnání (výkonnostní koeficent = 3,5 a více) od roku 2010 minimálně jednou selhal a s navyšujícím se koeficientem se riziko selhání (likvidace účtu) zásadně zvyšuje.

Co to znamená? Každý by si měl říct jaké nastavení pro něj je. Pro někoho může být ve Formuli 1 nebezpečná i rychlost 100 km/hod a může si nastavit koeficient i nižší, pro někoho to začne být zajímavé až od 300 km/hod. A pro někoho Formule 1 není vůbec, což vůbec nevadí. To už je na svobodném rozhodnutí každého z nás 😉

Další informace o backtestingu:

Při reálném chodu přidáváme navíc další bezpečností prvky, díky kterým se strategie automaticky vypíná pokud jsou na trhu ohlášeny významné fundamentální události. Reálně to znamená že snižujeme riziko oproti backtestingu (ve kterém tento filtr nefunguje).

Equity křivky výsledků strategií (grafy zisků) vypadají bezchybně a lineárně. Obchody jsou velmi podobné a je jich za ty roky několik tisíc a není u nich počítáno se složeným úročením. Obchody trvají v řádu minut a jen výjimečně přesáhnou delší čas. Pokud jsou pak otevřeny déle, tak jsou take-profit příkazy navýšeny o hodnotu swapů, aby se obchody uzavřely v zisku. 

Pojďme se podívat na výsledky jednotlivých měnových párů:

V dnešní době se dá využít skvělých možností sdílení téměř čehokoliv, včetně provizí ze zisků nebo z obchodních objemů u vybraných brokerů. Přesně na tomto principu brokeři vydělávají. Tedy vezmou si malou provizi za každý obchod a o tuto provizi se s klienty občas dělí, pokud je klienti na oplátku doporučí dalším uživatelům. 

A zde je vaše šance - pokud doporučíte Robotradera nebo jiné strategie poskytované brokerem, dostanete provizi. Každý broker má specifické podmínky. Pokud Vás zajímá více, rádi vám doporučíme brokery, které používáme, a můžete je kontaktovat s konkrétními dotazy.